Bollinger Bands Afl Amibroker

25 de agosto de 2011. IMPORTANTE Não use o indicador em um sistema de comércio real que olha para a frente no tempo e vai fazer você perder dinheiro Trata-se de pesquisa apenas para mostrar potenciais lucros e exibir setas em posições altamente rentáveis ​​para facilitar a formulação de melhores regras comerciais. O indicador apresentado aqui é muito semelhante ao Indicador ZigZag, exceto que os pontos de viragem para este indicador são onde as bandas Bollinger oposto são rompidos pela última vez antes do próximo sinal. A fórmula é escrita como um sistema de negociação Pode ser Backtested, eo BB Período e largura pode ser otimizado Uma vez que esta é apenas uma fórmula experimental, nenhuma tentativa foi feita para otimizar o código. Arquivado por Herman em 8 43 pm sob Indicadores Comentários Off on Bollinger Band ZigZag Indicadores são closed. Recent Posts. Recent Comments. Copyright C 2006 Este local usa a página de WordPress gerada em 0 535 segundos. BOLLINGER BAND E CROSS OVER SYSTEM para Amibroker AFL. SECTIONBEGIN Bandas de Bollinger com cruz sobre e tweake D código de barra P ParamField Campo de preço, -1 Período Parâmetro Períodos curtos, 20, 15, 30, 1 Largura Parâmetro Largura curta, 2, 1, 10, 1.TopCond BBandTop P, Período, Largura Ref BBandTop P, Período, Largura, -1 MidCond MA C, Período Ref MA C, Período, -1 BotCond BBandBot P, Período, Largura Ref BBandBot P, Período, Largura, -1.UpColor IIf TopCond E MidCond, colorTurquoise, colorPink DownColor IIf MidCond E BotCond, colorTurquoise, ColorPink. PlotOHLC BBandTop P, Período, Largura, BBandTop P, Período, Largura, MA C, Período, MA C, Período,, UpColor, styleCloud styleNoLabel styleNoTitle, Nulo, Nulo, Nulo, -2 PlotOHLC MA C, Período, MA C , Período, BBandBot P, Período, Largura, BBandBot P, Período, Largura,, DownColor, styleCloud styleNoLabel styleNoTitle, Nulo, Nulo, Nulo, -2.Plot BBandBot P, Período, Largura,, colorGreen, styleThick styleNoTitle, Null, Null , Null, -1 Lote BBandTop P, Período, Largura,, colorRed, styleThick styleNoTitle, Null, Null, Null, -1 Trama MA C, Período,, colorLime, styleThick styleNoTitle, Null, Null, Null, -1.F Ilter TopCond AND MidCond E BotCond AddColumn V, volume, 1 0.SECTIONBEGIN Preço SetChartOptions 0, chartShowArrows chartShowDates N Título StrFormat - Abrir g, Hi g, Lo g, Fechar g 1f Vol WriteVal V, 1 0, O, H, L, C, SelectedValue ROC C, 1.trendup IIf MACD 12,26 0 E MACD 12,26 Sinal 12,26,9, colorBlue, colorWhite trendcolor IIf MACD 12,26 0 E MACD 12,26 Sinal 12,26,9, colorRed , Trendup Lote C, Fechar, trendcolor, styleBar styleThick. RSIup RSI 7 70 RSIdown RSI 7 30.sp Parâmetro RSI Período, 7, 1, 100 r RSI sp RSIup r 70 RSIdown r 30.shape RSIup formaNão RSIdown shapeNone PlotFormas shape, IIf RSIup, colorBrightGreen, colorRed, 0, IIf RSIup, Low , High. if ParamToggle Tooltip mostra, Todos os Valores Somente Preços ToolTip StrFormat Abrir g nHigh g nLow g nClose g 1f nVolume NumToStr V, 1, O, H, L, C, SelectedValue ROC C, 1 SECTIONEND. SetChartBkColor ParamColor Cor do painel, colorBlack ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HHV C - 2 ATR 10, 15 ProfitTaker EMA H, 13 2 ATR 10. Gráfico de preço de gráfico e pára Traçado TrailStop, Trailing stop, colorGold, estiloThick styleLine Plot C, Price, color, styleBar. Plot, pstyle, pmin, pmax, pxshift, plinewidth, pshowdate local pvalue, ptitle, pcolor, pstyle, ptyle, pstyle, pcm, ptyle, color ribbon, color plot plot 2,, Color, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0 1, 50.SECTIONBEGIN GFX EMA procedure Plotlinewidth pvalue, Pmin, pmax, pxshift, plinewidth, ppenstyle, pshowdate local Miny, Maxy local Lvb, fvb local pxwidth, pxheight local TotalBars, axisarea local i, x, y se plinewidth 0 Status ação 1 pstyle styleLine styleLine GfxSetOverlayMode 0 Miny Status axisminy Maxy Status axismaxy Lvb Estado lastvisiblebar fvb Estado firstvisiblebar pxwidth Status pxwidth pxheight Status pxheight TotalBars Lvb-fvb xaxisarea 56 se pshowdate yaxisarea 10 else yaxisarea 0 i 5 x pxwidth-xaxisarea-10 TotalBars 1 y 5 yaxisarea pvalue i fvb - Miny pxheight-yaxisarea-10 Maxy-Miny GfxMoveTo x, pxheight-y para i 1 i TotalBars E i BarCount-fvb i GfxSelectPen pcolor i fvb, plinewidth, 0 x 5 pxwidth-xaxisarea-10 TotalBars 1 y 5 yaxisarea pvalue i fvb - Miny pxheight-yaxisarea - 10 Maxy-Miny GfxL 1, 2, 3, 25, 1 TL1 LinearReg C, p1 TL2 EMA TL1, p2 Col1 IIf TL1 TL2, ParamColor TL Up Cor, colorBrightGreen, ParamColor TL Dn Cor, colorCustom12 Traçado TL1, TriggerLine 1, Col1, styleLine styleThick styleNoLabel Traçado TL2, TriggerLine 2, Col1, styleLine styleThick styleNoLabel SECTIONEND. SECTIONBEGIN Grandes Triggers p3 Param TL 3 Períodos, 80, 5, 100, 1 p4 Parâmetro TL 4 Períodos, 20, 3, 100, 1 TL3 LinearReg C, p3 TL4 EMA TL3, p4 Col1 IIf TL3 TL4, ParamColor TLL Cor para cima, corBlue, ParamColor TLL Cor Dn, colorRed Trama TL3 , TriggerLine 3, Col1, styleLine estiloThick styleNoLabel Traçar TL4, TriggerLine 4, Col1, styleLine estiloThick styleNoLabel SECTIONEND. SECTIONBEGIN Fibo Retrace e extensões fibs ParamToggle Plot Fibs, Off Ligado, 1 pctH Param Pivot Hi, 0 325,0 001,2 0, 0 002 HiLB Param Olá LookBack, 1,1, BarCount-1,1 PctL Parâmetro Pivot Lo, 0 325,0 001,2 0,0 002 LoLB Param Lo LookBack, 1,1, BarCount-1,1 Voltar Param Estender Esquerda 2, 1,1,500,1 Fwd Param Plot Forward, 0, 0, 500, 1 texto ParamToggle Texto de gráfico, Off Ligado, 1 hts Parâmetro Shift de texto, -33 5, -50,50,0 10 estilo Estilo de linha ParamStyle, styleLine, styleNoLabel x BarIndex pRp PeakBars H, pctH, 1 0 yRp0 ValorValor ValorWhen pRp , H, HiLB xRp0 SelectedValue ValorWhen pRp, x, HiLB pSp TroughBars L, pctL, 1 0 ySp0 ValorValor ValorWhen pSp, L, LoLB xSp0 ValorValor ValorQuando pSp, x, LoLB Delta yRp0 - ySp0.function fib ret retval Delta ret Fibval ​​IIf ret 1 0 AND xSp0 xRp0, yRp0 - retval, IIf ret 1 0 E xSp0 xRp0, ySp0 retval, IIf ret 1 0 E xSp0 xRp0, yRp0 - retval, IIf ret 1 0 E xSp0 xRp0, ySp0 retval, Nulo retorno FibVal. x0 Min XSp0, xRp0 - Back x1 BarCount -1.r236 fib 0 236 r236I LastValue r236,1 r382 fib 0 382 r382I LastValue r382,1 r050 fib 0 50 r050I LastValue r050,1 r618 fib 0 618 r618I LastValue r618,1 r786 fib 0 786 R786I La StValue r786,1 e127 fib 1 27 e127I LastValue e127,1 e162 fib 1 62 e162I LastValue e162,1 e200 fib 2 00 e200I LastValue e200,1 e262 fib 2 62 e262I LastValue e262,1 e424 fib 4 24 e424I LastValue e424,1. P00 IIf xSp0 xRp0, ySp0, yRp0 p00I LastValue p00,1 p100 IIf xSp0 xRp0, ySp0, yRp0 p100I LastValue p100,1 color00 IIf xSp0 xRp0, colorLime, colorRed color100 IIf xSp0 xRp0, colorLime, colorRed. numbars LastValue Cum Status fração visível IIf 3, 3 2, 3 2.if fibs 1 Traçar LineArray xRp0-Fwd, yRp0, x1, yRp0, Voltar, PR, 32,8 styleNoRescale, Null, Null, Fwd Traçar LineArray xSp0-Fwd, ySp0, x1, YSp0, Voltar, PS, 27,8 styleNoRescale, Null, Null, Fwd Traçar LineArray x0-Fwd, r236, x1, r236, Voltar,, 45, styleNoRescale, Null, Null, Fwd Traçar LineArray x0-Fwd, r382, x1 , R382, Back,, 44, estilo styleNoRescale, Null, Null, Fwd Plot LineArray x0-Fwd, r650, x1, r050, Voltar,, 41, estilo styleNoRescale, Null, Null, Fwd , R618, Voltar,, 43, styleNoRescale, Null, Null, Fwd Plot Line Array x0-Fwd, r786, x1, r786, Voltar,, 42, estilo styleNoRescale, Null, Null, Fwd Traçar LineArray x0-Fwd, e127, x1, e127, Voltar, e127, 47, estilo styleNoRescale, Null, Null, Fwd Traçar LineArray x0-Fwd, e162, x1, e162, Voltar, e162, 47, estilo styleNoRescale, Null, Null, Fwd Plot LineArray x0-Fwd, e200, x1, e200, Voltar, p200, 47 styleNoRescale, Null, Null , Fwd Traçar LineArray x0-Fwd, e262, x1, e262, Voltar, p262, 47, estilo styleNoRescale, Null, Null, Fwd Traçar LineArray x0-Fwd, e424, x1, e424, Voltar, p424, 25 styleNoRescale, Null , Null, Fwd. if texto 1 PlotText 0 WriteVal p00, fração, LastValue BarIndex - numbars hts, p00I 0 05, cor00 PlotText 23 WriteVal r236, fração, LastValue BarIndex - numbars hts, r236I 0 05, 45 PlotText 38 WriteVal r382, fração , LastValue BarIndex - numbars hts, r382I 0 05, 44 PlotText 50 WriteVal r050, fração, LastValue BarIndex - numbars hts, r050I 0 05, 41 PlotText 62 WriteVal r618, fração, LastValue BarIndex - numbars hts, r618I 0 05, 43 PlotText 78 WriteVal r786, fração , LastValue BarIndex - numbars hts, r786I 0 05, 42 PlotText 100 WriteVal p100, fração, LastValue BarIndex - numbars hts, p100I 0 05, cor100 PlotText 127 WriteVal e127, fração, LastValue BarIndex - numbars hts, e127I 0 05, 47 PlotText 162 WriteVal e162, fração, LastValue BarIndex - numbars hts, e162I 0 05, 47 PlotText 200 WriteVal e200, fração, LastValue BarIndex - numbars hts, e200I 0 05, 47 PlotText 262 WriteVal e262, fração, LastValue BarIndex - numbars hts, e262I 0 05 , 47 PlotText 424 WriteVal e424, fração, LastValue BarIndex - numbars hts, e424I 0 05, 25 SECTIONEND. Código para identificar automaticamente pivôs. - Qual será o nosso intervalo de lookback para o hh e o farback de volta Parâmetro Longe para ir para trás, 100,50,5000,10 nBars Parâmetro Número de barras, 12, 5, 40.Título Nome StrLeft FullName, 15 O Open. H Alto, L Baixo, C Fechar. - Plot basic candle chart. PlotOHLC Open, Alto, Baixo, Close. Better System Trader. Better System Trader é o podcast e blog dedicado a comerciantes sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em negociação em todo o mundo. Buy Buy Hold com este simples Bollinger Band Strategy. In Episódio 4 do podcast Melhor System Trader Nick Radge discute algumas idéias de negociação que ele usou para criar sistemas rentáveis ​​Ele menciona uma idéia Bollinger Band que também é publicado em seu livro Unholy Grails Nick diz. A estratégia que fizemos testar e Mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda de Bollinger oposto, mas usamos 3 desvios padrão para a entrada e 1 desvio padrão para a saída, apenas para manter a trailing stop um pouco mais apertado. Grails a estratégia é usada no mercado de ações australiano, mas neste artigo vamos testá-lo no Nasdaq 100 vez para determinar se a estratégia tem potencial em outros mercados. Primeiro, aqui estão os parâmetros de teste. Período Diário charts. Universe Nasdaq 100, usando constituintes históricos para eliminar o viés de sobrevivência, dados de Premium Data. Test período De 1 1 2005 a 1 1 2015 Este período foi escolhido porque tem uma mistura de touro E os mercados de urso, juntamente com alta e baixa volatilidade. Começando capital 100.000. Número máximo de comércios simultâneos 6. Tamanho da posição Cada posição será 1 6th de 100.000pounding lucros Nomes 10 cada way. Now para as regras de entrada e saída No livro Nicks, Ele usa 100 Bandas Bollinger período assim vamos fazer o mesmo A Banda Bollinger superior será 3 desvios da linha central, a Banda Bollinger inferior será 1 desvio abaixo da linha central Compra de entrada no Aberto no dia após uma ação fecha acima do Top Bollinger Band Exit Sair no dia seguinte a uma ação fecha abaixo da menor Bollinger Band. Here é um exemplo de uma entrada 10 05 2007 e sair para AAPLparar os resultados da estratégia Bollinger banda básica para comprar Hold. The annu Al retorno da estratégia básica é quase 20 melhor do que Buy Hold com menos de 1 2 o drawdown A curva de equidade da estratégia básica mostra um aumento geral no capital próprio com alguns períodos de drawdown. Adding um filtro de mercado. Um filtro de mercado é usado Para mudar uma estratégia de ligar ou desligar com base em condições de mercado mais amplas Como este é um sistema longo só, provavelmente don t quer entrar em negociações em um mercado de urso por isso vamos apenas entrar comércios quando o índice está subindo Com o SP 500 o mais freqüentemente utilizado Índice por profissionais financeiros, vamos usar isso para o filtro de índice. Em este teste um mercado de touro será definido como o fechamento do índice acima da média móvel simples de 100 dias quando o índice fecha abaixo da média móvel de 100 dias é um O mercado de urso e nós ganhamos t entrem comércios até que os preços se fecham para trás acima da média móvel de 100 dias A média móvel de 100 dias foi escolhida para combinar com o valor de Banda de Bollinger, outros comprimentos de média móvel pode trabalhar melhor, Filtro tem melhorado a qualidade da estratégia, com um maior retorno, menor drawdown e maior perda perda rácio com menos comércios. Há períodos durante o teste onde são apresentados mais sinais de entrada do que podemos usar usando um máximo de 6 posições, por isso Precisamos decidir quais ações escolher quando isso acontece. Vamos tentar uma estratégia de classificação básica, a fim de sistematizar o processo de seleção. Quando um número de ações ocorrem no mesmo dia, precisamos tomar uma decisão sobre quais tomar Poderia escolhê-los aleatoriamente, mas precisamos executar simulações monte carlo para obter uma melhor indicação das possíveis variações usando este método Eu prefiro adicionar um sistema de classificação simples para a estratégia de seleção de ações é completamente sistemática. A estratégia de classificação que eu vou Uso aqui é baseado no que eu acho que a força estratégias é espero que a estratégia terá melhor desempenho quer logo após um mercado de urso ou um período de consolidação, entrando no início de um novo mercado de alta ou br Eaking fora da consolidação e equitação mais alto Neste caso, vamos tentar classificar por Taxa de Mudança nos últimos 90 dias, para que as ações com a menor taxa de mudança terá uma prioridade mais alta do que aqueles com uma grande taxa de mudança Logicamente, faz sentido, mas o que os resultados nos dizem. A estratégia de classificação produziu um retorno anual mais alto, com redução mais baixa, um menor número de negócios e uma maior vitória pode não ter impactado muitos negócios, portanto, a adição do ranking não pode Ser estatisticamente significativa, mas fornece um método sistemático para a escolha de ações quando as oportunidades múltiplas se apresentam. O poder de Compounding. Até agora, vimos a estratégia básica ultrapassa ligeiramente Buy Hold mas com consideravelmente menor drawdowns A inclusão de um filtro de índice e classificação por O mais pequeno ROC melhorou a estratégia embora os resultados não estejam proeminentes. Vejamos como os lucros de composição influenciam resultados de estratégia. Estratégia básica com filtro de índice. Th Filtro de índice e menor ranking ROC. Estratégia básica com filtro de índice e ROC classificação lucros compounded. Update 27 4 Como solicitado por Rick, aqui está um histograma de distribuições, com a maioria dos comércios no intervalo de -25 a 70 e alguns negócios Com 100 e higher. With compostos lucros que agora temos uma estratégia que produz mais do que o dobro dos retornos de Buy Hold com apenas metade do drawdown A taxa de vitória de 73 33 e ganhar perda rácio de 333 também são boas para uma tendência seguinte sistema. Parece que a estratégia tem algum potencial e garante uma investigação mais aprofundada Algumas áreas de consideração poderia ser. O comprimento do Bollinger Bands. Different mercado filters. More adaptativo trailing stops. Ranking baseado em outras métricas. Suitability para outros mercados. Como uma cópia do AmiBroker code. Want para obter as atualizações mais recentes automaticamente. A melhor maneira de ser notificado quando novas coisas é liberado é a inscrever-se para a lista de e-mail abaixo e vamos ter certeza de que você saiba. - Nick Radge.005 - Kevin Davey Rela Ted Post. Hans van der Helm. Thanks para o artigo muito interessante Blast Comprar Hold com esta estratégia Bollinger Band simples Eu estou usando Amibroker também É possível postar ou enviar-me o código deste system. Thanks antecipadamente. Kind considera, Hans van der Helm. Hi Hans, acabei de te enviar um e-mail com o código AFL, espero que ajude. Andrew - Obrigado pela redação Estou interessado na afl Agradeço seu trabalho nisso. Obrigado Derrick, eu te enviei uma cópia por e-mail O AFL. Thanks para a grande informação poderia você por favor email a estratégia de agradecimentos de afl. Esta estratégia é estoque somente strategy. Hi Casey, mim ve testou-o somente nas ações entretanto pode trabalhar no forex etc. dos futuros. Eu posso fornecer o código de AmiBroker se você Quer testá-lo para yourself. Nice artigo Você pode, por favor, enviar o código AFL. Thanks Bob, eu acabei de lhe enviar o código AFL. Thanks para essa entrevista com Nick ea análise de seu sistema Bollinger Band Olhando para a frente para o código AFL Very John. Eu apenas lhe enviei o código da AFL. Ele podcasts ea grande informação que você fornece Poderia você por favor para emitir através do código de AFL. Obrigado muito, começado ele. Duas coisas que você poderia afixar resultados do começo do índice Embora haja uma tendência de baixa, o período escolhido tem dois uptrends. B Qual foi a contribuição da AAPL e do GOOG nos resultados Se você fosse remover essas empresas do índice, qual seria o resultado? Estou dizendo isso porque é pouco provável ter empresas semelhantes no futuro próximo Até que ponto seus resultados Influenciado por alguns outliers. Great ponto sobre considerar os outliers. I verificado os resultados comerciais e os comércios com os maiores retornos não eram realmente AAPL ou GOOG Na verdade, a estratégia não tomou um comércio no GOOG em todos e AAPL foi apenas o 10. Se eu remover todas as negociações da AAPL, a Declaração Anual é 18 43 e DD é -23 60 assim que os retornos são ligeiramente Menor, mas quem sabe o que vai acontecer no futuro AAPL pode continuar mais alto, um outro estoque poderia assumir, esta estratégia pode falhar miseravelmente amanhã, nós nunca nunca know. Thanks Ainda estou preocupado com outliers eu seria bom se você pudesse adicionar Para o blog um histograma de retornos por ação negociada , Talvez pelo menos os 30 melhores Então, será claro se o desempenho foi devido a alguns outliers aleatórios ou devido ao método Desculpas para o pedido, mas eu não tenho os dados para fazê-lo, caso contrário eu would. Hi Rick, Eu adicionei um gráfico mostrando os retornos A maior parte dos comércios estão na faixa de -25 a 70, com alguns 100 ou superior Espero que responda às suas perguntas. Por favor, tenha em mente que esta pesquisa não é um sistema de comércio completo, É apenas um ponto de partida O objetivo da pesquisa foi determinar se a estratégia que Nick menciona no podcast tem potencial em outros mercados Parece que pode, mas mais investigação, obviamente, tem que ser concluída antes de tomá-lo ainda mais. Se você pode eu altamente Recomendo obter alguns dados e executando alguns desses testes você mesmo, eu tenho certeza que a estratégia poderia ser melhorada para que eu d estar interessado em ouvir seus resultados. Grande escrever é incrível o que aa sistema simples, com apenas alguns ajustes pode fazer eu d apreciar Uma cópia do código AFL para que eu possa se E se eu posso fazer alguns outros ajustes que podem ajudar a Thanks. Hey Gav, feliz que você gostou. Sim, eu encontrei os sistemas simples são muitas vezes o melhor, estou ansioso para ouvir o que você descobre em seu testing. The AFL é Em seu caminho. Blast Buy Hold com esta estratégia simples Bollinger Band Better System Trader No episódio 4 do podcast Melhor System Trader, Nick Radge discute algumas idéias negociação hes usado para criar sistemas rentáveis ​​Ele menciona uma idéia Bollinger Band que também é publicado em seu livro Unholy Grails Nick Diz que a estratégia que eu fiz teste e mostrou resultados muito promissores foi uma entrada usando uma banda de Bollinger e uma saída usando a banda Bollinger oposto, mas usamos padrão 3. Klla Blast Buy Hold com esta estratégia simples Bollinger Band Better System Trader. Trading ações, opções, futuros e forex envolve risco significativo de perda e não é adequado para todos O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.